根據(jù)易方達(dá)基金管理有限公司公告,易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱深證100ETF)將于2025年11月17日除息。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》)有關(guān)規(guī)定,深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱本所)將于同日對(duì)深證100ETF期權(quán)合約品種(以下簡(jiǎn)稱深證100ETF期權(quán))所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并重新掛牌新的深證100ETF期權(quán)合約?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、未到期合約的調(diào)整安排
(一)合約代碼的第19位調(diào)整為“A”,其他位保持不變。
(二)合約簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格,同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”(原來無標(biāo)志位)。
(三)合約單位、行權(quán)價(jià)格按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整:
合約單位調(diào)整:
序號(hào) | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
1 | 10000 | 10248 |
行權(quán)價(jià)格調(diào)整:
序號(hào) | 原行權(quán)價(jià)格 | 調(diào)整后行權(quán)價(jià)格 |
1 | 2.400 | 2.342 |
2 | 2.450 | 2.391 |
3 | 2.500 | 2.439 |
4 | 2.550 | 2.488 |
5 | 2.600 | 2.537 |
6 | 2.650 | 2.586 |
7 | 2.700 | 2.635 |
8 | 2.750 | 2.683 |
9 | 2.800 | 2.732 |
10 | 2.850 | 2.781 |
11 | 2.900 | 2.830 |
12 | 2.950 | 2.879 |
13 | 3.000 | 2.927 |
14 | 3.100 | 3.025 |
15 | 3.200 | 3.123 |
16 | 3.300 | 3.220 |
17 | 3.400 | 3.318 |
18 | 3.500 | 3.415 |
19 | 3.600 | 3.513 |
20 | 3.700 | 3.610 |
21 | 3.800 | 3.708 |
22 | 3.900 | 3.806 |
23 | 4.000 | 3.903 |
24 | 4.100 | 4.001 |
(四)合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的深證100ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定,本所于2025年11月17日對(duì)除息后的深證100ETF重新掛牌2025年11月、2025年12月、2026年3月、2026年6月等4個(gè)到期月份,1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格,認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型,共72個(gè)深證100ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
(一)未到期的深證100ETF期權(quán)合約調(diào)整后成為非標(biāo)準(zhǔn)合約,其交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
(二)11月17日,對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約進(jìn)行備兌開倉(cāng)的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌證券。
(三)11月17日,持有非標(biāo)準(zhǔn)合約備兌倉(cāng)的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。
(四)11月17日日終,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司)將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌持倉(cāng)情況,對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司按未鎖定差額計(jì)算需轉(zhuǎn)普通倉(cāng)數(shù)量,并收取相應(yīng)維持保證金。
(五)本所不再對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)合約加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外,如出現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形,本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),密切關(guān)注深證100ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜,并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告
深圳證券交易所
2025年11月14日
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