上證公告(衍生品)〔2025〕61號
根據(jù)易方達基金管理有限公司公告,易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金擴位簡稱為“科創(chuàng)板50ETF”,基金代碼為“588080”)將于2025年10月17日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》(以下簡稱《交易規(guī)則》)的有關(guān)規(guī)定,上海證券交易所(以下簡稱本所)將于同日對易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約品種(以下簡稱易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán))所有未到期合約進行相應(yīng)調(diào)整,并重新掛牌新的易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、未到期合約的調(diào)整安排
(一)合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”,其他位保持不變。
(二)合約簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格,同時將標志位調(diào)整為“A”(原來無標志位)。
(三)行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整:
序號 | 原行權(quán)價格 | 調(diào)整后行權(quán)價格 | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
1 | 0.8 | 0.792 | 10000 | 10097 |
2 | 0.85 | 0.842 | 10000 | 10097 |
3 | 0.9 | 0.891 | 10000 | 10097 |
4 | 0.95 | 0.941 | 10000 | 10097 |
5 | 1 | 0.99 | 10000 | 10097 |
6 | 1.05 | 1.04 | 10000 | 10097 |
7 | 1.1 | 1.089 | 10000 | 10097 |
8 | 1.15 | 1.139 | 10000 | 10097 |
9 | 1.2 | 1.188 | 10000 | 10097 |
10 | 1.25 | 1.238 | 10000 | 10097 |
11 | 1.3 | 1.288 | 10000 | 10097 |
12 | 1.35 | 1.337 | 10000 | 10097 |
13 | 1.4 | 1.387 | 10000 | 10097 |
14 | 1.45 | 1.436 | 10000 | 10097 |
15 | 1.5 | 1.486 | 10000 | 10097 |
16 | 1.55 | 1.535 | 10000 | 10097 |
17 | 1.6 | 1.585 | 10000 | 10097 |
18 | 1.65 | 1.634 | 10000 | 10097 |
19 | 1.7 | 1.684 | 10000 | 10097 |
20 | 1.75 | 1.733 | 10000 | 10097 |
21 | 1.8 | 1.783 | 10000 | 10097 |
(四)合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
二、重新掛牌新的易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定,本所于2025年10月17日對除息后的科創(chuàng)板50ETF重新掛牌2025年10月、11月、12月和2026年3月等4個到期月份,1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格,認購和認沽等兩種類型,共72個易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項
(一)未到期的易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的,交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。
(二)10月17日進行備兌開倉的投資者,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
(三)10月17日,已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。10月17日日終,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中國結(jié)算)將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況,對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。
(四)10月17日日終,經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的,投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的約定,在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺},逾期未補足或未完成自行平倉的,將被強行平倉。
(五)易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約,本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外,如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形,本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜,并做好各項調(diào)整準備。
特此公告。
上海證券交易所
2025年10月16日
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