廣期所發(fā)〔2025〕29號

各會員單位：

       根據(jù)《廣州期貨交易所風(fēng)險管理辦法》，經(jīng)研究決定，交易所將在2025年春節(jié)假期休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準做如下調(diào)整：

       自2025年1月24日（星期五）結(jié)算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%，投機交易保證金標準調(diào)整為11%，套期保值交易保證金標準調(diào)整為10%；多晶硅期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%，交易保證金標準調(diào)整為11%；碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為11%，投機交易保證金標準調(diào)整為13%，套期保值交易保證金標準調(diào)整為12%。

       2025年2月5日（星期三）恢復(fù)交易后，在各品種期貨持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時起，多晶硅期貨合約套期保值交易保證金標準調(diào)整為8%，漲跌停板幅度和投機交易保證金標準恢復(fù)至調(diào)整前水平；工業(yè)硅、碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度、投機交易保證金標準和套期保值交易保證金標準恢復(fù)至調(diào)整前水平。

表：我所春節(jié)調(diào)整前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對比

       如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金標準與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金標準不同時，則按兩者中幅度大、標準高的執(zhí)行。

       特此通知。

廣州期貨交易所

2025年1月21日